Tài liệu môn ngân hàng thương mại, nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại là một môn học thuộc ngành ngân hàng, tài chính ngân hàng.
Môn học này có thể coi là nền tảng cho sinh viên trong việc nắm bắt các nghiệp vụ ngân hàng cơ bản, cơ chế hoạt động của nó và mối quan hệ của ngân hàng thương mại với các chủ thể tài chính khác trong nền kinh tế...Về nội dung chi tiết thì chắc các bạn học môn này sẽ hiểu rõ nhất. Trong bài này mình sẽ tổng hợp tài liệu môn này từ rất nhiều nguồn cho các bạn tham khảo.

Tài liệu bao gồm:

1, Slide, giáo trình
Slide Quản trị ngân hàng thương mại UEB
Slide Ngân hàng thương mại FTU
Giáo trình QTNHTM - thầy Trần Hoàng Ngân
Giáo trình NHTM - Đại Học Đà Lạt
Giáo trình NEU - kèm bài tập
Slide NEU
Giáo trình vietstudy

2, Bài Tập
Bài tập HVNH
Bài tập HVNH full
Bài tập NEU

3, Đề thi

Đề ngân hàng TM 6tc kì 1/2013:

1.tăng tỉ lệ tsđb giúp NHTM giảm rủi ro thanh khoản

2.nhtm luôn mua trái phiếu với giá nhỏ hơn mệnh giá và lãi tích lũy đến khi đáo hạn

3.thực hiện bao Thanh toán không làm tăng Tài sản của NHTM

4.rủi ro tín dụng sẽ giảm khi NHTM chuyển nợ sang nhóm nợ cao hơn và trích lập dự phòng nhiều hơn

5.kì hạn Trung Bình của Tài sản dài hơn kì hạn nguồn vốn khiến NHTM dễ gặp rr



Ngân hàng thương mại 4tc kì 3/2012 (ngày thi 21/12/2012)
Đề 4 ca 1:

I. Đ/S

1. Khi giá tsbđ giảm thì NHTM se chuyển món nợ sang nhóm khác vì rui ro ttd tăng.

2. Hdong uy thac dc phan anh vao bcdkt va ts ngoai bang.

3. Nhtm co the giam rr td bang cach trich lap dprrtd day du

4. Vay lien ngan hang la k can ts bao dam vi da dc nhtw bao lanh thanh toan

5. NHTM chỉ kinh doanh trên thị trường quốc tế bằng những đồng ngoại tệ tự do chuyển đổi

II. Btap

1. 15/5/2012 NH A nhận được yêu cầu chiết khấu trái phiếu của khách hàng. Trái phiếu có mệnh giá 350tr phát hành 15/8/2007 thời hạn 5 năm ls 18%/năm. Lãi suất chiết khấu của NH là 1,9%/tháng

a, Hỏi NH A phải thaanh toán cho Khách hàng bn tiền?

b, Tính tỷ suất sinh lời của trái phiếu nếu trái phiếu được mua vào 16/5/2011 mệnh giá 370tr. SS vs lãi suất thực và giải thích sự khác biệt

2. Bt ve tinh chenh lech ls co ban, roa roe, lai suat cho vay binh quan, du phong rui ro tin dung...



Đ/S

1.NHTM luon duy tri ty le du no/ tien gui nho hon 1 de dam bao khong xay ra rui ro thanh khoan.

2.Nếu NHTW tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc thì NHTM tăng tính thanh khoản



Câu hỏi thi

Phần 1: Lựa chọn đúng sai, giải thích

1) Tiền thu được từ phát hành trái phiếu là đối tượng phải dự trữ bắt buộc

2) Tiền gửi cho các Ngân hàng thương mại tại NHTW không được hưởng lãi

3) Lý do khiến NH mua lại trái phiếu với giá lớn hơn mệnh giá và lãi tích lũy đến thời điểm chiết khấu là do lãi suất thị trường tăng lên

4) Nếu dự kiến lãi suất thị trường giảm xuống trong thời gian tới, ngân hàng nên duy trì khe hở nhạy cảm lãi suất âm

5) Nếu cho vay đầu tư chứng khoán quá 3% tổng dư nợ, ngân hàng có thể gặp rủi ro trong thanh khoản


Phần 2: Bài tập

Câu 1 (1, 5 điểm): Ngày 15/7/200X, Ngân hàng A nhận được yêu cầu chiết khấu của khách hàng 1 lượng trái phiếu do Ngân hàng B phát hành vào ngày 15/9/200X-3, có mệnh giá 500tr, kì hạn 3 năm, lãi suất 15%/năm, trả lãi cuối hàng năm. Lãi suất chiết khấu hiện tại của Ngân hàng là 1,1%/tháng.

a) Tính số tiền ngân hàng thanh toán cho khách hàng

b) Tính lãi suất sinh lời của khách hàng với giả thiết khách hàng mua trái phiếu từ đầu năm 200X với giá 500tr và so sánh với lãi suất danh nghĩa

Hãy phân tích lí do có sự chênh lệch giữa 2 lãi suất này

Câu 2 (3,5 điểm): NHTM A có các số liệu sau (số dư bình quân năm, lãi suất bình quân năm, đơn vị tỉ đồng)

Tài sản Số dư LS% Nguồn vốn Số dư

Tiền mặt 1000 Tiền gửi thanh toán 2500

Tiền gửi tại NHNN 500 1 Tiết kiệm ngắn hạn 2800

Tiền cho vay TCTD # 700 2 TK trung-dài hạn 2000

Chứng khoán chính phủ 1000 5 Vay ngắn hạn 1200

Cho vay ngắn hạn 3000 9,5 Vay trung-dài hạn 1500

Cho vay trung hạn 2200 10,2 Vốn CSH 500

Cho vay dài hạn 1800 12,5

Tài sản # 300

Biết thu từ hợp đồng dịch vụ là 35 tỉ, thu lãi từ hoạt động đầu tư góp vốn là 13 tỉ, chi phí quản lí không kể khấu hao là 65 tỉ, chi phí khấu hao 20 tỉ, tỉ lệ nợ quá hạn 5%, thuế suất thu nhập là 25%.

1. Tính chênh lệch lãi suất cơ bản

2. Tính chi phí vốn trung bình của NH

3. Tính lãi suất cho vay trung bình để ROA = 1,5%

4. Tính rủi ro lãi suất biết lãi suất dự kiến sẽ tăng thêm 2%/năm trong 2 tháng tới. Tính chênh lệch lãi suất cơ bản dự kiến sau 2 tháng.


Phần đúng sai:

1. Khi dư thừa nguồn vốn tạm thời NHTM sẽ gửi tiền tại NHNN

2. Các NHTM Việt Nam hiện nay chưa cung cấp trực tiếp dịch vụ cho thuê tài chính vì hoạt động này tiềm ẩn nhiều rủi ro.

3. Các NHTM đòi hỏi khách hàng vay vốn phải có TS đảm bảo để hạn chế rủi ro tín dụng.

4. Bảo hiểm tiền gửi sẽ chi trả cho tất cả các khách hàng gửi tiền tại tổ chức tín dụng nếu tổ chức này mất khả năng thanh toán.

5. Ko nhớ ^^

Chúc các bạn học tốt

Thành Nguyễn